Bankitalia come Fmi, crescita Pil +1,3%. Ma su Basilea III lancia avvertimento a banche italiane

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Laura Naka Antonelli

14 giugno 2017 - 12:27


MILANO (Finanza.com)

Banche venete, crediti deteriorati che pendono come una eterna Spada di Damocle sulla testa del sistema finanziario italiano, vulnerabilità delle banche, in generale, italiane. E, ancora, timori sul rischio che con la cessione degli NPL si faccia peggio, in quanto gli smobilizzi potrebbero comportare, per gli istituti alle prese con il problema, vere e proprie svendite.  In tutto questo, il pericolo rappresentato dall'imminente introduzione delle nuove norme di Basilea. Di questo e altro banchieri ed alti funzionari hanno parlato oggi in occasione del convegno organizzato dall'Abi, proprio su Basilea 3 e sull'Unione bancaria.

In evidenza soprattutto le dichiarazioni e gli avvertimenti arrivati da Fabio Panetta, vice direttore generale di Bankitalia, che ha confermato come Bankitalia si sia anch'essa allineata all'ottimismo dell'Fmi sulla crescita italiana.  

"I dati di contabilità nazionale diffusi nei giorni scorsi", che non erano inclusi nelle precedenti previsioni di Bankitalia che stimavano per il 2017 una crescita economica dell'1%, comportano una crescita più alta acquisita alle fine del primo trimestre che innalzerebbe l'aumento del Pil all'1,3% nella media del 2017. Il divario rispetto alle altre economie dell'area (euro) continuerebbe ad assottigliarsi". Più in sintesi, le "prospettive dell'economia italiana sono favorevoli".

Panetta ha posto l'accento sull'urgenza di risolvere il dossier delle banche venete, al fine di salvaguardare la platea dei risparmiatori italiani, e ha anche affrontato i problemi che alcuni istituti dovranno affrontare con l'introduzione della normativa Basilea III  anche perchè, a partire dal 1° gennaio del 2018, alcune regole tra le più stringenti andranno a disciplinare anche le banche minori, che hanno un impatto meno significativo a livello sistemico.

Così il vicedirettore di Bankitalia:

"Le banche minori devono valutare attentamente l'impatto di questa modifica sui propri coefficienti patrimoniali e programmare sin d'ora le contromisure eventualmente necessarie". Anche perchè, ha continuato Panetta, l'introduzione della Ifrs 9, che sostituisce la Ias 39, sposterà l'attenzione dalla perdita osservata al modello probabilistico sulla perdita attesa. Inoltre, la rimozione del filtro Afs comporterà un aumento della "volatilità del capitale regolamentare" .

Tra l'altro, proprio "per le banche italiane la rimozione del filtro potrà avere effetti più rilevanti che altrove sia per l'elevato valore delle esposizioni sovrane (leggi esposizione delle banche italiane verso i titoli di stato italiani, i BTP), sia perchè i titoli con minore merito di credito sono caratterizati da alta volatilità".

The Next Perfect Banking Storm, ovvero la prossima Tempesta perfetta per le banche. Così intitolava il suo articolo pubblicato su Bloomberg, un anno fa circa, Christopher Langner. Articolo che non iniziava sotto i migliori auspici: 

"Chi si chiede quando si presenterà la prossima crisi finanziaria potrebbe dover ricordare questa data: 1° gennaio del 2018".  Riferimento nel testo proprio alle novità che saranno introdotte con la nuova regolamentazione: in particolare, per l'appunto, l'IFRS 9, regola "che richiederà (alle banche) di individuare in anticipo le perdite attese sui crediti: un fattore che, secondo alcuni analisti del credito, potrebbe aumentare gli asset non performanti di alcune banche fino a un terzo".  (dunque avere un impatto non di poco conto sul sistema finanziario italiano, che è quello più zavorrato dagli NPL).

Nell'individuare le perdite attese sui crediti erogati, continua l'articolo, dunque le stime sugli NPL, è inevitabile che a crescere saranno alla fine anche le richieste di nuovi capitali. "In altre parole, sarà ancora più costoso e più difficile per le banche erogare prestiti" e, a partire dal 2018, tutti gli istituti dovranno "valutare tutti i clienti a cui hanno erogato prestiti, sulla base degli standard che sono stati fissati dalla Commissione di Basilea". E ciò implica, fa notare l'articolo, che a essere privilegiate saranno le aziende che presenteranno fatturati più alti e che, anche, sono meno indebitate, mentre "bisognerà augurare 'buona fortuna alle aziende più piccole che hanno bisogno di finanziamenti per aumentare i loro giri d'affari".  

Cosa accadrà nel caso specifico delle banche italiane?

Vale la pena menzionare un articolo recente pubblicato su Formiche.net, che riprende un'analisi di Fabrizio Dabbene e Marco Roberti Vittory del centro studi della banca. L'analisi è proprio sui cambiamenti che saranno introdotti con la nuova regolamentazione e, in particolare, su quelli che diventeranno effetti con l'Ifrs 9.

Così si legge nell'analisi:

Tali cambiamenti "avranno, di tutta evidenza, una portata, significatività e rilevanza incomparabilmente superiori rispetto ai pur notevoli mutamenti occorsi negli ultimi dieci anni e, certamente, non riguarderanno solo il circoscritto campo dell'accounting and reporting ma incideranno su molteplici funzioni della banca, prima tra tutte quella incaricata della valutazione della rischiosità creditizia delle controparti".

E "se è vero che un principio contabile non influenza la numerosità dei default dei debitori, è altrettanto vero che la sua onerosità – in termini di volatilità di accantonamenti e di incremento delle provision su una parte delle esposizioni in bonis – potrebbe essere maggiore per i Paesi, come l'Italia, in cui le imprese di medie e piccole dimensioni presentano un'incidenza del debito rispetto all'equity importante e che sono tendenzialmente orientati al finanziamento a medio/lungo termine".

 

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