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Banche: nel 2022 il primo Climate Risk Stress Test

19 Ottobre 2021 12:27

La BCE ha comunicato ieri la metodologia riguardante il primo Climate Risk Stress Test (CST) che le banche dovranno sostenere nel 2022. La BCE ha chiarito che il CST verrà considerato come `un esercizio di apprendimento` sia per le banche che per le autorità di vigilanza, con l’obiettivo di identificare le vulnerabilità del settore e le sfide che le banche dovranno affrontare in relazione al cambiamento climatico.

Il test, come precisa Equita, è composto da 3 moduli: Modulo 1 – Un questionario generale per valutare come le banche stanno valutando il rischio climatico ad oggi; Modulo 2 – Un`analisi di benchmark tra peers per confrontare le banche su un insieme comune di parametri di rischio climatico in modo da fornire un’indicazione della sostenibilità dei modelli di business delle banche e quanto sono esposte ad imprese ad alta intensità di emissioni; Modulo 3 (destinato solo alle banche sistemiche) – Uno stress test bottom- up sui rischi legati ad eventi meteorologici estremi, all’aumento del prezzo delle emissioni di Co2 nei prossimi tre anni e come le banche risponderebbero a scenari di transizione energetica nei prossimi 30 anni.

“Si tratta di un primo passo del regulator, che indirizza la propria attività di supervisione sul rischio climatico, considerato a tutti gli effetti uno dei rischi sistemici da monitorare nella propria attività” precisano da Equita. “Sottolineiamo tuttavia che i risultati dello stress test saranno integrati nel Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) utilizzando un approccio meramente qualitativo. Non è previsto inoltre alcun impatto patrimoniale diretto sulla componente Pillar 2 Guidance” concludono.